PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAOCX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOCX с JIJIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOCX returned 2.19%/yr vs 9.41%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FAOCX charges 2.25%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности FAOCX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAOCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.79%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.19%
10 лет*
6.73%

JIJIX

1 день
0.37%
1 месяц
-4.77%
6 месяцев
11.61%
С начала года
19.12%
1 год
29.35%
3 года*
22.94%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOCX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAOCX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class C		0.00%14.19%3.86%19.03%-25.22%17.97%13.77%10.12%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		19.12%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between FAOCX and JIJIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FAOCX and JIJIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class C

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с FAOCX:
FAOCX с CIOVXFAOCX с SWISXFAOCX с FIVQXFAOCX с HILAXFAOCX с MPITXFAOCX с RERGXFAOCX с STEZX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с MDIDXJIJIX с DODFXJIJIX с JCCIXJIJIX с JFIVXJIJIX с FSOSX

Доходность на риск

FAOCX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOCX
Ранг доходности на риск FAOCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOCX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAOCXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.06

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.53

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.88

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

6.47

-7.29

FAOCX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOCX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа JIJIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOCX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAOCX и JIJIX

Максимальная просадка FAOCX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOCX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOCXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-41.80%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-16.01%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-18.04%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-41.80%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-10.76%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-11.33%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.64%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOCX и JIJIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что FAOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOCXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.74%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

26.00%

-23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

28.28%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

21.70%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

22.78%

-6.49%

Сравнение комиссий FAOCX и JIJIX

FAOCX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOCX и JIJIX

Дивидендная доходность FAOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности JIJIX в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAOCX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class C		8.26%8.26%0.40%0.00%0.00%2.22%0.00%0.51%3.72%3.07%0.12%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.47%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAOCX and JIJIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (12.74%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOCX dropped -60.45% vs JIJIX's -41.80%.

JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOCX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор