PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANAX с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANAX с FENY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или FENY.

Корреляция

Корреляция между FANAX и FENY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FANAX и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANAX:

-0.47

FENY:

-0.34

Коэф-т Сортино

FANAX:

-0.42

FENY:

-0.24

Коэф-т Омега

FANAX:

0.94

FENY:

0.97

Коэф-т Кальмара

FANAX:

-0.44

FENY:

-0.36

Коэф-т Мартина

FANAX:

-1.28

FENY:

-0.97

Индекс Язвы

FANAX:

9.00%

FENY:

8.04%

Дневная вол-ть

FANAX:

26.66%

FENY:

25.56%

Макс. просадка

FANAX:

-76.21%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

FANAX:

-15.63%

FENY:

-13.21%

Доходность по периодам

С начала года, FANAX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции FANAX уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 3.20% против 3.73% соответственно.

FANAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-9.16%

1 год

-12.40%

3 года

3.56%

5 лет

22.37%

10 лет

3.20%

FENY

С начала года

-2.72%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-8.66%

3 года

4.84%

5 лет

22.33%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Energy Fund Class A

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Сравнение комиссий FANAX и FENY

FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANAX и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANAX
Ранг риск-скорректированной доходности FANAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANAX c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANAX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANAX и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANAX и FENY

Дивидендная доходность FANAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FENY в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANAX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A		0.97%0.95%2.06%2.08%2.14%3.28%1.59%0.90%1.40%0.21%0.74%6.21%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		3.22%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FANAX и FENY

Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.21%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FANAX и FENY

Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FANAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...