PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAN с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и ESGV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FAN с ESGV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

FAN и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAN или ESGV.

Доходность

Сравнение доходности FAN и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

-0.01

ESGV:

0.66

Коэф-т Сортино

FAN:

0.15

ESGV:

0.95

Коэф-т Омега

FAN:

1.02

ESGV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.00

ESGV:

0.60

Коэф-т Мартина

FAN:

0.01

ESGV:

2.15

Индекс Язвы

FAN:

11.48%

ESGV:

5.65%

Дневная вол-ть

FAN:

21.32%

ESGV:

21.01%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

FAN:

-29.77%

ESGV:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -0.44%.

FAN

С начала года

15.90%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

6.53%

1 год

-0.17%

3 года

-1.19%

5 лет

5.91%

10 лет

6.03%

ESGV

С начала года

-0.44%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-2.59%

1 год

13.84%

3 года

14.38%

5 лет

15.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Сравнение комиссий FAN и ESGV

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и ESGV

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ESGV в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.28%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.10%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAN и ESGV

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и ESGV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и ESGV

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 5.03% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...