PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.48%
232.77%
FAMRX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.25

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.46

VT:

0.98

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.06

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.24

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

FAMRX:

0.97

VT:

3.01

Индекс Язвы

FAMRX:

4.12%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

FAMRX:

15.96%

VT:

17.69%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

FAMRX:

-9.40%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.42% соответственно.


FAMRX

С начала года

-3.37%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-6.08%

1 год

2.71%

5 лет

9.26%

10 лет

5.19%

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и VT

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.25
VT: 0.62
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.46
VT: 0.98
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.06
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.24
VT: 0.66
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAMRX: 0.97
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.62
FAMRX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и VT

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
3.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%3.29%1.33%1.41%11.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и VT

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-6.73%
FAMRX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 10.94%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.94%
12.79%
FAMRX
VT