PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMRX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с VT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или VT.

Корреляция

Корреляция между FAMRX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.44

VT:

0.69

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.73

VT:

1.11

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.10

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.44

VT:

0.76

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.67

VT:

3.33

Индекс Язвы

FAMRX:

4.33%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.05%

VT:

17.74%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

FAMRX:

-1.77%

VT:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.14% соответственно.

FAMRX

С начала года

4.77%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

1.46%

1 год

6.95%

3 года

9.56%

5 лет

9.88%

10 лет

5.96%

VT

С начала года

5.75%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

4.71%

1 год

12.17%

3 года

13.91%

5 лет

14.23%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий FAMRX и VT

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и VT

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		3.28%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%3.29%1.33%1.41%11.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и VT

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...