PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-3.73%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.53% соответственно.

FAMRX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
17.83%
3 года*
13.39%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.12%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий FAMRX и VT

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

FAMRX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.84

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.83

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

8.51

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между FAMRX и VT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и VT

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.78%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и VT

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-50.27%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.84%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-26.38%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.24%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-6.89%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-7.08%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.33%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.95%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.24%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.98%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.20%

-2.03%