Сравнение FAMRX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или VT.
Основные характеристики
| FAMRX | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.74% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 27.87% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.79% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 16.25 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 11.82% |
| Макс. просадка | -60.05% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и VT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и VT
С начала года, FAMRX показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и VT
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и VT
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VT в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.15% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и VT
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и VT
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.