Сравнение FAIL с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
FAIL и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIL или TAIL.
Корреляция
Корреляция между FAIL и TAIL составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIL и TAIL
Основные характеристики
Доходность по периодам
FAIL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
TAIL
13.72%
10.43%
10.06%
11.22%
-9.49%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIL и TAIL
FAIL берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIL и TAIL
FAIL
TAIL
Сравнение FAIL c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIL и TAIL
FAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIL Cambria Global Tail Risk ETF | 1.63% | 3.92% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 4.69% | 4.17% | 4.94% | 3.13% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.54% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAIL и TAIL
Волатильность
Сравнение волатильности FAIL и TAIL
Текущая волатильность для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) составляет 0.00%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что FAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.