Сравнение FAIL с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
FAIL и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIL или TAIL.
Основные характеристики
| FAIL | TAIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.35% | -2.21% |
| Дох-ть за 1 год | -3.77% | -2.15% |
| Дох-ть за 3 года | -7.92% | -11.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.89% | -7.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | -0.20 |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 12.06% |
| Макс. просадка | -36.70% | -50.42% |
| Текущая просадка | -33.25% | -47.04% |
Корреляция
Корреляция между FAIL и TAIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAIL и TAIL
С начала года, FAIL показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью -2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIL и TAIL
FAIL берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIL c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIL и TAIL
Дивидендная доходность FAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TAIL в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIL Cambria Global Tail Risk ETF | 4.47% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 5.14% | 4.68% | 5.72% | 3.28% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 4.27% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAIL и TAIL
Максимальная просадка FAIL за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки TAIL в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIL и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIL и TAIL
Текущая волатильность для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) составляет 2.05%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.