PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAIL с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIL с CAOS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

FAIL и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIL или CAOS.

Корреляция

Корреляция между FAIL и CAOS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FAIL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
15.27%
FAIL
CAOS

Основные характеристики

Доходность по периодам

FAIL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAOS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAIL и CAOS

И FAIL, и CAOS имеют комиссию равную 0.63%.

FAIL
Cambria Global Tail Risk ETF
График комиссии FAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAIL: 0.63%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIL и CAOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIL
Ранг риск-скорректированной доходности FAIL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAIL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAIL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAIL: -0.18
CAOS: 1.18
Коэффициент Сортино FAIL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAIL: -0.22
CAOS: 1.68
Коэффициент Омега FAIL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAIL: 0.97
CAOS: 1.46
Коэффициент Кальмара FAIL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAIL: -0.09
CAOS: 2.04
Коэффициент Мартина FAIL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAIL: -0.29
CAOS: 7.62

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
1.18
FAIL
CAOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIL и CAOS

Ни FAIL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
FAIL
Cambria Global Tail Risk ETF		1.63%3.92%1.65%0.00%0.00%0.63%4.69%4.17%4.94%3.13%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIL и CAOS

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.06%
-3.02%
FAIL
CAOS

Волатильность

Сравнение волатильности FAIL и CAOS

Текущая волатильность для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) составляет 0.00%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
4.52%
FAIL
CAOS