Сравнение FAIL с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
FAIL и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIL или BTAL.
Корреляция
Корреляция между FAIL и BTAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAIL и BTAL
Основные характеристики
FAIL:
-0.54
BTAL:
0.19
FAIL:
-0.71
BTAL:
0.41
FAIL:
0.91
BTAL:
1.04
FAIL:
-0.15
BTAL:
0.11
FAIL:
-0.98
BTAL:
0.54
FAIL:
5.82%
BTAL:
5.64%
FAIL:
10.53%
BTAL:
16.05%
FAIL:
-36.70%
BTAL:
-38.36%
FAIL:
-36.50%
BTAL:
-22.64%
Доходность по периодам
С начала года, FAIL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -0.92%.
FAIL
0.01%
0.00%
-4.95%
-6.18%
-7.49%
N/A
BTAL
-0.92%
0.77%
-8.10%
4.17%
-2.53%
0.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIL и BTAL
FAIL берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIL и BTAL
FAIL
BTAL
Сравнение FAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIL и BTAL
Дивидендная доходность FAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BTAL в 3.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIL Cambria Global Tail Risk ETF | 3.92% | 3.92% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 4.69% | 4.17% | 4.94% | 3.13% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.52% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAIL и BTAL
Максимальная просадка FAIL за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIL и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIL и BTAL
Текущая волатильность для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) составляет 0.00%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.