PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAIL с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIL с BTAL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

FAIL и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIL или BTAL.

Корреляция

Корреляция между FAIL и BTAL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FAIL и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.74%
-1.37%
FAIL
BTAL

Основные характеристики

Доходность по периодам

FAIL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

8.44%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

5.22%

1 год

10.55%

5 лет

-2.40%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAIL и BTAL

FAIL берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTAL: 2.11%
FAIL
Cambria Global Tail Risk ETF
График комиссии FAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAIL: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIL и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIL
Ранг риск-скорректированной доходности FAIL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAIL c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAIL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAIL: -0.18
BTAL: 0.48
Коэффициент Сортино FAIL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAIL: -0.22
BTAL: 0.86
Коэффициент Омега FAIL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAIL: 0.97
BTAL: 1.10
Коэффициент Кальмара FAIL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAIL: -0.04
BTAL: 0.37
Коэффициент Мартина FAIL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAIL: -0.29
BTAL: 1.54

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.48
FAIL
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIL и BTAL

FAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

TTM202420232022202120202019201820172016
FAIL
Cambria Global Tail Risk ETF		1.63%3.92%1.65%0.00%0.00%0.63%4.69%4.17%4.94%3.13%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.22%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIL и BTAL

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.50%
-15.33%
FAIL
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности FAIL и BTAL

Текущая волатильность для Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL) составляет 0.00%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что FAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.28%
FAIL
BTAL