Сравнение FAHY.L с GBHY.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and GBHY.L (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds from Invesco - FAHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while GBHY.L tracks the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Both are passively managed. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for GBHY.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и GBHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как GBHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
GBHY.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. GBHY.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
GBHY.L
Сравнение FAHY.L c GBHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | GBHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | GBHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и GBHY.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | GBHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и GBHY.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | GBHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | — | — |
Сравнение комиссий FAHY.L и GBHY.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBHY.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и GBHY.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как GBHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GBHY.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHY.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GBHY.L tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.25% for GBHY.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и GBHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор