PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с SSTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAHEX с SSTHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAHEX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C) and SSTHX (Allspring Short-Term High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FAHEX returned 6.89%/yr vs 3.87%/yr for SSTHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHEX charges 1.75%/yr vs 0.94%/yr for SSTHX.

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и SSTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Allspring Short-Term High Yield Bond Fund (SSTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у SSTHX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции FAHEX превзошли акции SSTHX по среднегодовой доходности: 6.89% против 3.87% соответственно.

FAHEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.26%
1 год
13.27%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.19%
10 лет*
6.89%

SSTHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.00%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.94%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAHEX и SSTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		6.19%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%
SSTHX
Allspring Short-Term High Yield Bond Fund		1.25%6.48%6.28%6.86%-2.32%3.16%5.44%6.64%0.59%2.21%

Correlation

The correlation between FAHEX and SSTHX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.56

The correlation between FAHEX and SSTHX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Allspring Short-Term High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с AMHYXFAHEX с RSIIXFAHEX с BCGIXFAHEX с JGHFAHEX с FXAIXFAHEX с FOCIXFAHEX с FTIHX
Часто сравнивают с SSTHX:
SSTHX с SJNKSSTHX с THHYXSSTHX с SOPVXSSTHX с CWFIXSSTHX с CPMPXSSTHX с EKJAXSSTHX с SSHIX

Доходность на риск

FAHEX vs. SSTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SSTHX
Ранг доходности на риск SSTHX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSTHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTHX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c SSTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Allspring Short-Term High Yield Bond Fund (SSTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAHEXSSTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.25

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.46

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.70

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

19.38

-2.78

FAHEX vs. SSTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSTHX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и SSTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и SSTHX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки SSTHX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и SSTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAHEXSSTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-14.24%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.39%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-2.05%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-6.05%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-14.24%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.25%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-0.93%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.27%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и SSTHX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Allspring Short-Term High Yield Bond Fund (SSTHX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAHEXSSTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.58%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

1.79%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

2.29%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

3.12%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

3.53%

+4.09%

Сравнение комиссий FAHEX и SSTHX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SSTHX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и SSTHX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SSTHX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.44%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
SSTHX
Allspring Short-Term High Yield Bond Fund		5.53%5.61%5.81%5.04%3.85%3.35%3.34%3.27%3.16%2.81%2.93%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FAHEX and SSTHX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAHEX has higher volatility (2.66%) compared to SSTHX (0.58%). In terms of maximum drawdown, FAHEX dropped -49.00% vs SSTHX's -14.24%.

SSTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAHEX и SSTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор