PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGOX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGOX с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGOX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		-8.49%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.06% против 21.15% соответственно.

FAGOX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.90%
1 год
22.66%
3 года*
25.02%
5 лет*
7.91%
10 лет*
19.06%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с VIGIXFAGOX с CMTFXFAGOX с FNITXFAGOX с FBGRXFAGOX с FAGIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FAGOX и XLK

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FAGOX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGOX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGOXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.98

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.27

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGOX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGOXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между FAGOX и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и XLK

Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		4.60%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и XLK

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGOXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-82.05%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-15.92%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-33.56%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-33.56%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-10.32%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-35.16%

+21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.03%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и XLK

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGOXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.96%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

16.48%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

27.05%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

24.71%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

24.33%

-0.50%