PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGOX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGOX с SPLG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGOX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между FAGOX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGOX:

0.42

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

FAGOX:

0.74

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

FAGOX:

1.10

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAGOX:

0.43

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

FAGOX:

1.35

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

FAGOX:

8.42%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

FAGOX:

27.86%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

FAGOX:

-65.31%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

FAGOX:

-14.33%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.38% соответственно.

FAGOX

С начала года

-7.75%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-8.14%

1 год

11.63%

5 лет

11.56%

10 лет

9.33%

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.94%

5 лет

15.86%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGOX и SPLG

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGOX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGOX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и SPLG

FAGOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и SPLG

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и SPLG

Загрузка...