Сравнение FAGAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGAX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGAX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | -9.54% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGAX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 19.20% против 14.11% соответственно.
FAGAX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.20%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGAX и IVV
FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FAGAX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FAGAX
IVV
Сравнение FAGAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGAX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.54 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.28 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FAGAX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGAX и IVV
Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 4.54% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FAGAX и IVV
Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -55.25% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -12.06% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -24.53% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.70% | -33.90% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -5.57% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -10.84% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.55% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGAX и IVV
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.34% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.47% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 18.31% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 16.89% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 18.03% | +5.79% |