PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADTX с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FADTX с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FADTX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both funds - FADTX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FADTX charges 0.97%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности FADTX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FADTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FADTX и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%24.35%35.02%59.29%-36.17%27.26%76.01%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between FADTX and BKLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FADTX and BKLC has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FADTX и BKLC

Секторы
FADTX
BKLC

Технологии

97.9%
38.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FADTX
97.9%
BKLC
38.0%

Потребительский циклический сектор

FADTX
1.2%
BKLC
9.8%

Коммуникационные услуги

FADTX
0.8%
BKLC
10.8%

Сырьевые материалы

FADTX
0.0%
BKLC
1.6%

Потребительский защитный сектор

FADTX

-

BKLC
4.4%

Энергетика

FADTX

-

BKLC
3.3%

Финансовые услуги

FADTX

-

BKLC
10.9%

Здравоохранение

FADTX

-

BKLC
8.3%

Промышленность

FADTX

-

BKLC
7.8%

Недвижимость

FADTX

-

BKLC
1.7%

Коммунальные услуги

FADTX

-

BKLC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с FADTX:
FADTX с FKDNXFADTX с FELAXFADTX с FSPTXFADTX с FXAIXFADTX с FSELXFADTX с VGTFADTX с FCDAX
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

FADTX vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADTX
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADTX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FADTX vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADTXBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.12

—

Просадки

Сравнение просадок FADTX и BKLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADTXBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FADTX и BKLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADTXBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.44%

—

Сравнение комиссий FADTX и BKLC

FADTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADTX и BKLC

Дивидендная доходность FADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		11.13%11.13%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%

Часто задаваемые вопросы

FADTX and BKLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FADTX и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор