PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADTX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADTX с BKLC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

FADTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADTX или BKLC.

Корреляция

Корреляция между FADTX и BKLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FADTX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADTX:

0.02

BKLC:

0.54

Коэф-т Сортино

FADTX:

0.24

BKLC:

0.91

Коэф-т Омега

FADTX:

1.03

BKLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

FADTX:

0.01

BKLC:

0.58

Коэф-т Мартина

FADTX:

0.03

BKLC:

2.21

Индекс Язвы

FADTX:

12.29%

BKLC:

4.98%

Дневная вол-ть

FADTX:

33.13%

BKLC:

19.47%

Макс. просадка

FADTX:

-82.49%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

FADTX:

-20.23%

BKLC:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, FADTX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью -3.38%.

FADTX

С начала года

-10.11%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-16.12%

1 год

0.79%

5 лет

11.26%

10 лет

11.81%

BKLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-4.90%

1 год

10.45%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADTX и BKLC

FADTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADTX и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADTX
Ранг риск-скорректированной доходности FADTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADTX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FADTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADTX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADTX и BKLC

FADTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%8.64%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.27%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADTX и BKLC

Максимальная просадка FADTX за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADTX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FADTX и BKLC

Загрузка...