PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADTX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADTX и BKLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FADTX с BKLC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

FADTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADTX или BKLC.

Доходность

Сравнение доходности FADTX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADTX:

0.40

BKLC:

0.76

Коэф-т Сортино

FADTX:

0.64

BKLC:

1.18

Коэф-т Омега

FADTX:

1.09

BKLC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FADTX:

0.33

BKLC:

0.79

Коэф-т Мартина

FADTX:

1.02

BKLC:

2.99

Индекс Язвы

FADTX:

9.47%

BKLC:

5.06%

Дневная вол-ть

FADTX:

32.88%

BKLC:

19.90%

Макс. просадка

FADTX:

-82.50%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

FADTX:

-7.06%

BKLC:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, FADTX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 1.75%.

FADTX

С начала года

-2.76%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-4.09%

1 год

13.05%

3 года

22.00%

5 лет

19.74%

10 лет

20.08%

BKLC

С начала года

1.75%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-0.95%

1 год

15.03%

3 года

16.15%

5 лет

15.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий FADTX и BKLC

FADTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADTX и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADTX
Ранг риск-скорректированной доходности FADTX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADTX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FADTX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADTX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADTX и BKLC

Дивидендная доходность FADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности BKLC в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		8.24%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%8.57%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.20%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADTX и BKLC

Максимальная просадка FADTX за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADTX и BKLC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FADTX и BKLC

Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...