PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FADMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с DGROFADMX с SCHIFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FADMX и SPY

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FADMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.96

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.49

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.53

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

7.27

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.96

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между FADMX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и SPY

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и SPY

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-55.19%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-12.05%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-24.50%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.53%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-9.09%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.54%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.69%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

5.35%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

9.50%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

19.06%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

17.06%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

17.92%

-13.15%