PortfoliosLab logo
Сравнение FADMX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADMX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FADMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.89%
126.37%
FADMX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.86

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.80

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FADMX:

1.35

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.49

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FADMX:

7.37

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FADMX:

0.98%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FADMX:

-1.37%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


FADMX

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.64%

1 год

6.93%

5 лет

3.69%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FADMX и SPY

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.86
SPY: 0.50
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FADMX: 2.80
SPY: 0.84
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.35
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 1.49
SPY: 0.53
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 7.37
SPY: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.50
FADMX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и SPY

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.17%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и SPY

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-10.54%
FADMX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.88%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88%
15.13%
FADMX
SPY