Сравнение FADMX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или SHYG.
Корреляция
Корреляция между FADMX и SHYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и SHYG
Основные характеристики
FADMX:
2.09
SHYG:
2.83
FADMX:
3.17
SHYG:
4.25
FADMX:
1.39
SHYG:
1.55
FADMX:
1.48
SHYG:
5.54
FADMX:
9.11
SHYG:
23.15
FADMX:
0.83%
SHYG:
0.41%
FADMX:
3.60%
SHYG:
3.39%
FADMX:
-16.68%
SHYG:
-19.27%
FADMX:
-0.49%
SHYG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.82%.
FADMX
1.29%
0.51%
2.28%
8.09%
2.19%
N/A
SHYG
1.82%
0.47%
4.25%
9.47%
4.41%
4.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и SHYG
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FADMX и SHYG
FADMX
SHYG
Сравнение FADMX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и SHYG
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SHYG в 6.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.16% | 4.21% | 4.32% | 3.67% | 2.75% | 3.33% | 3.46% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и SHYG
Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и SHYG
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.