PortfoliosLab logo
Сравнение FADMX с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADMX и SHYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FADMX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.20%
35.23%
FADMX
SHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.86

SHYG:

1.53

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.80

SHYG:

2.25

Коэф-т Омега

FADMX:

1.35

SHYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.57

SHYG:

1.78

Коэф-т Мартина

FADMX:

7.35

SHYG:

9.92

Индекс Язвы

FADMX:

0.98%

SHYG:

0.81%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

SHYG:

5.27%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

FADMX:

-1.11%

SHYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.31%.


FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.49%

5 лет

3.74%

10 лет

N/A

SHYG

С начала года

1.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.43%

5 лет

6.61%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FADMX и SHYG

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.86
SHYG: 1.55
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FADMX: 2.80
SHYG: 2.29
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.35
SHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 1.57
SHYG: 1.80
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 7.35
SHYG: 10.05

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.55
FADMX
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и SHYG

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SHYG в 7.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и SHYG

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11%
-0.84%
FADMX
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и SHYG

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.86%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86%
4.17%
FADMX
SHYG