Сравнение FADMX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FADMX и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%.
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и SHYG
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
FADMX vs. SHYG — Ранг доходности на риск
FADMX
SHYG
Сравнение FADMX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.29 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.93 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.82 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 10.29 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.29 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.71 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и SHYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и SHYG
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и SHYG
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -19.26% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.77% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -9.39% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.62% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -1.46% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и SHYG
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.69%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.96% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.46% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 5.20% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.71% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 6.43% | -1.66% |