Сравнение FADMX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или SHYG.
Основные характеристики
| FADMX | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.53% | 10.16% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.04% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 4.54% | 4.48% |
| Макс. просадка | -15.84% | -19.26% |
| Current Drawdown | -1.21% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FADMX и SHYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и SHYG
С начала года, FADMX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и SHYG
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADMX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и SHYG
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SHYG в 6.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.41% | 4.32% | 3.81% | 4.64% | 4.57% | 4.32% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.54% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и SHYG
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.84%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и SHYG
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 1.10% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.