Сравнение FADMX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или SHYG.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и SHYG
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 8.01%.
FADMX
6.71%
0.35%
4.93%
11.38%
2.47%
N/A
SHYG
8.01%
0.62%
5.95%
11.16%
4.52%
4.29%
Основные характеристики
| FADMX | SHYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.55 | 5.12 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 6.53 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 27.12 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 3.84% | 3.51% |
| Макс. просадка | -16.68% | -19.27% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и SHYG
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между FADMX и SHYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADMX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и SHYG
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SHYG в 6.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 4.32% | 3.67% | 2.75% | 3.33% | 3.46% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.75% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и SHYG
Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и SHYG
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 0.87% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.