PortfoliosLab logo
Сравнение FADMX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADMX и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FADMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.20%
95.99%
FADMX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.86

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.80

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FADMX:

1.35

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.57

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

FADMX:

7.35

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

FADMX:

0.98%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FADMX:

-1.11%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.21%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FADMX и SCHD

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.86
SCHD: 0.20
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 2.80
SCHD: 0.39
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.35
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 1.57
SCHD: 0.20
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 7.35
SCHD: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.20
FADMX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и SCHD

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и SCHD

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11%
-11.47%
FADMX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.86%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86%
11.20%
FADMX
SCHD