PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с FCCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACNX с FCCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FACNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class A) and FCCNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FACNX returned 10.00%/yr vs 9.26%/yr for FCCNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FACNX charges 1.12%/yr vs 1.90%/yr for FCCNX.

Доходность

Сравнение доходности FACNX и FCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class C (FCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у FCCNX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции FACNX превзошли акции FCCNX по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.26% соответственно.

FACNX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
6.60%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.10%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.00%

FCCNX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.41%
С начала года
6.26%
6 месяцев
9.02%
1 год
16.22%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACNX и FCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		6.60%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
FCCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class C		6.26%24.54%8.02%13.45%-7.16%25.48%3.30%24.51%-15.19%12.83%

Correlation

The correlation between FACNX and FCCNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

1.00

The correlation between FACNX and FCCNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Fidelity Advisor Canada Fund Class C

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с IUESXFACNX с FICCXFACNX с GSIMXFACNX с VTIFACNX с TBGVXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPX
Часто сравнивают с FCCNX:
FCCNX с XEQT.TOFCCNX с XFN.TOFCCNX с PRCNXFCCNX с FHLFXFCCNX с FBGRXFCCNX с FSPGXFCCNX с FIGSX

Доходность на риск

FACNX vs. FCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FCCNX
Ранг доходности на риск FCCNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c FCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class C (FCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXFCCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.79

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.11

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

6.88

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. FCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCNX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и FCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXFCCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FACNX и FCCNX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, примерно равная максимальной просадке FCCNX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и FCCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACNXFCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-58.44%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.68%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.38%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-21.39%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-39.97%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.92%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-13.31%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.35%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и FCCNX

Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class C (FCCNX) имеют волатильность 2.84% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACNXFCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.85%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.88%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.56%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.97%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.43%

0.00%

Сравнение комиссий FACNX и FCCNX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FCCNX в 1.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и FCCNX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FCCNX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.08%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
FCCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class C		4.41%4.69%6.15%2.29%2.74%3.65%1.40%3.06%6.14%0.91%0.61%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FACNX and FCCNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCCNX has higher volatility (2.85%) compared to FACNX (2.84%). In terms of maximum drawdown, FACNX dropped -58.18% vs FCCNX's -58.44%.

FACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACNX и FCCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор