PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FABLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FABLXSPY
Дох-ть с нач. г.15.12%26.01%
Дох-ть за 1 год21.86%33.73%
Дох-ть за 3 года4.40%9.91%
Дох-ть за 5 лет11.05%15.54%
Дох-ть за 10 лет9.35%13.25%
Коэф-т Шарпа2.612.82
Коэф-т Сортино3.713.76
Коэф-т Омега1.501.53
Коэф-т Кальмара3.024.05
Коэф-т Мартина16.4918.33
Индекс Язвы1.31%1.86%
Дневная вол-ть8.24%12.07%
Макс. просадка-43.91%-55.19%
Текущая просадка-0.86%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FABLX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FABLX и SPY

С начала года, FABLX показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции FABLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.93%
12.94%
FABLX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FABLX и SPY

FABLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FABLX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
График комиссии FABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FABLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FABLX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FABLX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FABLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FABLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FABLX, с текущим значением в 16.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.49
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.33

Сравнение коэффициента Шарпа FABLX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FABLX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.82
FABLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABLX и SPY

Дивидендная доходность FABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FABLX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
4.25%1.40%1.10%0.50%0.95%1.32%1.39%1.23%1.20%5.34%7.92%5.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FABLX и SPY

Максимальная просадка FABLX за все время составила -43.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-0.90%
FABLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FABLX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) составляет 0.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
3.84%
FABLX
SPY