PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FABLX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FABLX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FABLX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
496.10%
901.62%
FABLX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FABLX:

1.93

FBALX:

1.86

Коэф-т Сортино

FABLX:

2.78

FBALX:

2.59

Коэф-т Омега

FABLX:

1.39

FBALX:

1.34

Коэф-т Кальмара

FABLX:

2.90

FBALX:

3.11

Коэф-т Мартина

FABLX:

11.65

FBALX:

11.94

Индекс Язвы

FABLX:

1.33%

FBALX:

1.38%

Дневная вол-ть

FABLX:

8.02%

FBALX:

8.83%

Макс. просадка

FABLX:

-43.91%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FABLX:

-0.86%

FBALX:

-4.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FABLX показывает доходность 15.12%, а FBALX немного выше – 15.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FABLX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции FBALX немного впереди с 9.43%.


FABLX

С начала года

15.12%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

4.42%

1 год

15.60%

5 лет

10.41%

10 лет

9.18%

FBALX

С начала года

15.17%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

4.34%

1 год

15.69%

5 лет

10.45%

10 лет

9.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FABLX и FBALX

FABLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


FABLX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
График комиссии FABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FABLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FABLX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.051.86
Коэффициент Сортино FABLX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.952.59
Коэффициент Омега FABLX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.34
Коэффициент Кальмара FABLX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.063.11
Коэффициент Мартина FABLX, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.3011.94
FABLX
FBALX

Показатель коэффициента Шарпа FABLX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABLX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
1.86
FABLX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABLX и FBALX

Дивидендная доходность FABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FBALX в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FABLX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
3.85%1.40%1.10%0.50%0.95%1.32%1.39%1.23%1.20%5.34%7.92%5.65%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.34%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Просадки

Сравнение просадок FABLX и FBALX

Максимальная просадка FABLX за все время составила -43.91%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.86%
-4.06%
FABLX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FABLX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
2.88%
FABLX
FBALX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab