PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F500.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение F500.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - F500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 21.44%/yr for QDVF.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. F500.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности F500.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F500.DE показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

F500.DE

1 день
0.66%
1 месяц
4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.38%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.55%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F500.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		11.02%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-11.70%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-20.46%

Correlation

The correlation between F500.DE and QDVF.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г.

0.40

The correlation between F500.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с QDVE.DEF500.DE с SPYL.DEF500.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

F500.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F500.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F500.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.82

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.29

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.54

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

7.98

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F500.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F500.DE на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F500.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F500.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.82

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.28

+0.59

Просадки

Сравнение просадок F500.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

F500.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-65.81%

+32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-17.23%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-27.13%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-27.13%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.92%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-17.41%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.49%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности F500.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) составляет 2.88%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что F500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

F500.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.70%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

20.43%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

24.05%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

26.95%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

28.68%

-11.68%

Сравнение комиссий F500.DE и QDVF.DE

F500.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F500.DE и QDVF.DE

Ни F500.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

F500.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

F500.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F500.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор