PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZA с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

EZA и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZA и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZA и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.30% соответственно.

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий EZA и VYMI

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

EZA
iShares MSCI South Africa ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

EZA vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.13

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.82

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.09

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

12.68

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между EZA и VYMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и VYMI

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZA и VYMI

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EZAVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-40.00%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-11.08%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-24.05%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-40.00%

-22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-5.77%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-6.39%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.70%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и VYMI

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZAVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

6.40%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

9.90%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

15.90%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

14.75%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

16.89%

+14.42%