PortfoliosLab logo
Сравнение EZA с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и VYMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EZA и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.23%
110.27%
EZA
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

1.26

VYMI:

1.02

Коэф-т Сортино

EZA:

1.84

VYMI:

1.48

Коэф-т Омега

EZA:

1.23

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

EZA:

1.09

VYMI:

1.29

Коэф-т Мартина

EZA:

5.17

VYMI:

4.50

Индекс Язвы

EZA:

6.52%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

EZA:

26.72%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

EZA:

-8.66%

VYMI:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.60%.


EZA

С начала года

14.44%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

0.57%

1 год

32.18%

5 лет

14.28%

10 лет

0.62%

VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и VYMI

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZA и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZA c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZA: 1.26
VYMI: 1.02
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZA: 1.84
VYMI: 1.48
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZA: 1.23
VYMI: 1.20
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZA: 1.09
VYMI: 1.29
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZA: 5.17
VYMI: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.02
EZA
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и VYMI

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VYMI в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.34%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZA и VYMI

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.66%
-0.51%
EZA
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и VYMI

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
11.02%
EZA
VYMI