Сравнение EZA с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EZA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.64% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VT
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
EZA vs. VT — Ранг доходности на риск
EZA
VT
Сравнение EZA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.90 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.92 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.83 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EZA и VT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VT
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VT
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -50.27% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -11.84% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -26.38% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -34.24% | -28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -5.97% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -7.08% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.57% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VT
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 6.18% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 10.00% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 17.26% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 15.98% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.20% | +14.11% |