Сравнение EZA с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EZA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZA или VT.
Основные характеристики
| EZA | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.98% | 15.65% |
| Дох-ть за 1 год | 26.28% | 27.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.49% | 10.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 5.30% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 11.68% |
| Макс. просадка | -64.64% | -50.27% |
| Текущая просадка | -9.89% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между EZA и VT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VT
С начала года, EZA показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.24% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VT
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VT
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VT в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 2.28% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% | 2.44% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VT
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VT
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.