PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. EYLD is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, EYLD returned 11.37%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции EYLD превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.66% соответственно.

EYLD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
11.24%
С начала года
23.11%
1 год
34.71%
3 года*
22.75%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.37%
Всё время*
11.66%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

EYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
$3.98M$4.02M$5.09M

Сравнение доходности по годам EYLD и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.11%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EYLD and EPI is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.48

The correlation between EYLD and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и EPI

Секторы
EYLD
EPI

Финансовые услуги

27.0%
24.3%

Технологии

19.5%
7.5%

Промышленность

15.1%
10.1%

Энергетика

9.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.0%

Коммунальные услуги

5.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Сырьевые материалы

2.8%
14.3%

Здравоохранение

2.8%
6.1%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

EYLD
27.0%
EPI
24.3%

Технологии

EYLD
19.5%
EPI
7.5%

Промышленность

EYLD
15.1%
EPI
10.1%

Энергетика

EYLD
9.3%
EPI
15.6%

Потребительский циклический сектор

EYLD
8.2%
EPI
7.7%

Коммуникационные услуги

EYLD
5.3%
EPI
2.0%

Коммунальные услуги

EYLD
5.0%
EPI
8.0%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
EPI
3.4%

Сырьевые материалы

EYLD
2.8%
EPI
14.3%

Здравоохранение

EYLD
2.8%
EPI
6.1%

Недвижимость

EYLD
1.8%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EYLD vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EYLD c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.14

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.09

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.14

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

-0.32

+10.32

EYLD vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и EPI

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-66.21%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-15.69%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-21.89%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-21.89%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-50.29%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-14.16%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-18.62%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.72%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и EPI

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.47%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

12.69%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.32%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.28%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.27%

-1.19%

Сравнение комиссий EYLD и EPI

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и EPI

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.94%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and EPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (5.96%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EYLD leads with 11.37% vs 8.66% for EPI. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EYLD has performed better with a 11.37% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for EPI.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while EPI is India Equities. They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.84% for EPI.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор