PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EYLD с DEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYLD с DEM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).

EYLD и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EYLD или DEM.

Корреляция

Корреляция между EYLD и DEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EYLD:

-0.11

DEM:

0.28

Коэф-т Сортино

EYLD:

0.08

DEM:

0.60

Коэф-т Омега

EYLD:

1.01

DEM:

1.08

Коэф-т Кальмара

EYLD:

-0.04

DEM:

0.36

Коэф-т Мартина

EYLD:

-0.10

DEM:

0.94

Индекс Язвы

EYLD:

7.13%

DEM:

6.03%

Дневная вол-ть

EYLD:

18.86%

DEM:

16.63%

Макс. просадка

EYLD:

-41.82%

DEM:

-51.85%

Текущая просадка

EYLD:

-3.12%

DEM:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 9.84%.

EYLD

С начала года

8.14%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

6.20%

1 год

-2.00%

5 лет

12.35%

10 лет

N/A

DEM

С начала года

9.84%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

9.11%

1 год

4.09%

5 лет

11.12%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EYLD и DEM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EYLD и DEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EYLD c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DEM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и DEM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DEM в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.17%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		5.26%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%

Просадки

Сравнение просадок EYLD и DEM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и DEM

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...