Сравнение EXXX.DE с EMUS.DE
EXXX.DE (iShares ATX UCITS ETF (DE)) and EMUS.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXXX.DE tracks the ATX Index while EMUS.DE tracks the MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXX.DE returned 17.45%/yr vs 8.26%/yr for EMUS.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXX.DE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for EMUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXX.DE и EMUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXX.DE показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у EMUS.DE с доходностью 11.99%.
EXXX.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 19.05%
- С начала года
- 22.53%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 30.20%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 14.21%
EMUS.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXX.DE и EMUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 22.53% | 51.31% | 10.39% | 13.71% | -16.43% | 42.16% | -11.27% | 6.42% |
EMUS.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 11.99% | 15.33% | 10.68% | 12.15% | -14.21% | 25.76% | 1.58% | 7.40% |
Correlation
The correlation between EXXX.DE and EMUS.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between EXXX.DE and EMUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXX.DE vs. EMUS.DE — Ранг доходности на риск
EXXX.DE
EMUS.DE
Сравнение EXXX.DE c EMUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) и BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EMUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXX.DE | EMUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.63 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 5.62 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXX.DE и EMUS.DE
Максимальная просадка EXXX.DE за все время составила -71.43%, что больше максимальной просадки EMUS.DE в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXX.DE и EMUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXX.DE | EMUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.43% | -35.75% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -10.83% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -13.13% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -25.18% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.62% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -6.18% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.15% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXX.DE и EMUS.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EMUS.DE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EXXX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXX.DE | EMUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.53% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 11.65% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 13.54% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14.98% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 16.84% | +3.09% |
Сравнение комиссий EXXX.DE и EMUS.DE
EXXX.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EMUS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXX.DE и EMUS.DE
Дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как EMUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 3.01% | 2.53% | 4.30% | 3.53% | 3.61% | 1.04% | 1.18% | 1.73% | 0.48% | 0.65% | 1.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
EXXX.DE and EMUS.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXXX.DE.
EXXX.DE tracks ATX Index, while EMUS.DE tracks MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.32% for EXXX.DE and 0.25% for EMUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXX.DE и EMUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор