PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXV.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXV.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXV.DE (iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXXV.DE tracks the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXV.DE returned 11.39%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXXV.DE charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXV.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXV.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.

EXXV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.78%
6 месяцев
8.73%
1 год
16.86%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.77%

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXV.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXV.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)		6.78%26.53%11.43%23.88%-13.61%24.15%-3.88%27.75%-10.41%2.50%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.40%-1.58%

Correlation

The correlation between EXXV.DE and XESD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between EXXV.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXV.DE:
EXXV.DE с EXI2.DEEXXV.DE с EUEA.ASEXXV.DE с ISX5.LEXXV.DE с EUN0.DEEXXV.DE с AMES.DEEXXV.DE с CEMT.DEEXXV.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

EXXV.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXV.DE
Ранг доходности на риск EXXV.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXV.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXV.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXV.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXV.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXV.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXV.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.10

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.86

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.46

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

12.05

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXV.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXV.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXV.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXV.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.10

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EXXV.DE и XESD.DE

Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXV.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-38.77%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.27%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-12.49%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-18.59%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.56%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-7.38%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.96%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXV.DE и XESD.DE

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EXXV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXV.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.46%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.06%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.93%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

16.73%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.81%

-0.73%

Сравнение комиссий EXXV.DE и XESD.DE

EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXV.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXV.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)		2.19%2.16%2.62%2.43%2.65%1.91%1.83%2.96%3.06%4.06%3.71%3.16%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXXV.DE and XESD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for EXXV.DE.

EXXV.DE tracks Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.43% for EXXV.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXV.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор