PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXV.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXV.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXV.DE (iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXXV.DE tracks the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXV.DE returned 11.39%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXXV.DE charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXV.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXV.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

EXXV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.78%
6 месяцев
8.73%
1 год
16.86%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.77%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXV.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXXV.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)		6.78%26.53%11.43%23.88%-13.61%24.15%-3.93%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between EXXV.DE and PRAZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between EXXV.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXV.DE:
EXXV.DE с EXI2.DEEXXV.DE с EUEA.ASEXXV.DE с ISX5.LEXXV.DE с EUN0.DEEXXV.DE с AMES.DEEXXV.DE с CEMT.DEEXXV.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

EXXV.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXV.DE
Ранг доходности на риск EXXV.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXV.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXV.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXV.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXV.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXV.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXV.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.25

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.90

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.78

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

6.54

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXV.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXV.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXV.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXV.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EXXV.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXV.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-29.52%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.45%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-15.46%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-24.09%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.37%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-6.18%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXV.DE и PRAZ.DE

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EXXV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXV.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.69%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.25%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.95%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

16.99%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.16%

-1.08%

Сравнение комиссий EXXV.DE и PRAZ.DE

EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXV.DE и PRAZ.DE

Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXV.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)		2.19%2.16%2.62%2.43%2.65%1.91%1.83%2.96%3.06%4.06%3.71%3.16%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXXV.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for EXXV.DE.

EXXV.DE tracks Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.43% for EXXV.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXV.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор