Сравнение EXXV.DE с AMED.DE
EXXV.DE (iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - EXXV.DE tracks the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXV.DE returned 10.77%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXXV.DE charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXV.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXV.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции EXXV.DE превзошли акции AMED.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.75% соответственно.
EXXV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.77%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам EXXV.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 6.78% | 26.53% | 11.43% | 23.88% | -13.61% | 24.15% | -3.88% | 27.75% | -10.41% | 13.38% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between EXXV.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between EXXV.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXV.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
EXXV.DE
AMED.DE
Сравнение EXXV.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXV.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.49 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.40 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXV.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EXXV.DE и AMED.DE
Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXV.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -38.35% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.56% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -14.07% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -24.06% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -38.35% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.17% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -6.69% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.81% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXV.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) составляет 5.15%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EXXV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXV.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.61% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.64% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.19% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.87% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.00% | +1.08% |
Сравнение комиссий EXXV.DE и AMED.DE
EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXV.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 2.19% | 2.16% | 2.62% | 2.43% | 2.65% | 1.91% | 1.83% | 2.96% | 3.06% | 4.06% | 3.71% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EXXV.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for EXXV.DE.
EXXV.DE tracks Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.43% for EXXV.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXV.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор