Сравнение EXXU.DE с CNIE.DE
EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) and CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50 while CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXXU.DE returned 6.92%/yr vs -0.19%/yr for CNIE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXU.DE charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for CNIE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и CNIE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXU.DE показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у CNIE.DE с доходностью -3.41%.
EXXU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 3.37%
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXU.DE и CNIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -8.32% | 12.86% | 26.45% | -11.75% | -14.54% | -7.28% |
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -12.40% | -22.84% | 8.74% |
Correlation
The correlation between EXXU.DE and CNIE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between EXXU.DE and CNIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXU.DE vs. CNIE.DE — Ранг доходности на риск
EXXU.DE
CNIE.DE
Сравнение EXXU.DE c CNIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXU.DE | CNIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.53 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.17 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXU.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.42 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и CNIE.DE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки CNIE.DE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и CNIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXU.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -45.69% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -12.45% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -29.20% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -25.25% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -24.67% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 5.70% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и CNIE.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXU.DE | CNIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.49% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 10.68% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.04% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 24.27% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 24.27% | +2.96% |
Сравнение комиссий EXXU.DE и CNIE.DE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CNIE.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и CNIE.DE
Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как CNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.69% | 4.28% | 1.95% | 2.92% | 2.04% | 0.96% | 1.32% | 1.66% | 2.07% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
EXXU.DE and CNIE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNIE.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNIE.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.
EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.60% for CNIE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и CNIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор