Сравнение EXX7.DE с QDVE.DE
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXX7.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX7.DE returned 11.53%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXX7.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 11.53% против 26.04% соответственно.
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -5.34% | 10.10% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and QDVE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between EXX7.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
QDVE.DE
Сравнение EXX7.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 3.14 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 8.31 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | -31.45% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -15.59% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -29.83% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -29.83% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | -31.45% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.08% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -5.80% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.91% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) составляет 6.61%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.12% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 14.85% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 20.42% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 22.71% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.73% | -4.01% |
Сравнение комиссий EXX7.DE и QDVE.DE
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX7.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
EXX7.DE is categorized as Japan Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор