Сравнение EXX1.DE с EGLN.L
EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EXX1.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks 30-15, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX1.DE returned 18.69%/yr vs 10.12%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EXX1.DE charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EXX1.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX1.DE показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции EXX1.DE превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 18.69% против 10.12% соответственно.
EXX1.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 49.09%
- 5 лет*
- 31.75%
- 10 лет*
- 18.69%
EGLN.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам EXX1.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 14.21% | 90.69% | 30.14% | 30.05% | 0.70% | 39.62% | -23.41% | 18.03% | -31.10% | 14.82% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -3.74% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
Correlation
The correlation between EXX1.DE and EGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.10 |
The correlation between EXX1.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.14 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX1.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
EXX1.DE
EGLN.L
Сравнение EXX1.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXX1.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.05 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 2.92 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXX1.DE и EGLN.L
Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -83.60%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX1.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.60% | -47.44% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -22.19% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -22.19% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -22.19% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -26.21% | -36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -22.14% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.24% | -22.53% | -32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 8.00% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX1.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) составляет 6.37%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX1.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.96% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 21.28% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 24.05% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 17.36% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 16.00% | +11.62% |
Сравнение комиссий EXX1.DE и EGLN.L
EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX1.DE и EGLN.L
Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 3.32% | 3.40% | 5.16% | 4.44% | 7.03% | 0.75% | 1.20% | 4.32% | 4.44% | 7.30% | 3.48% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
EXX1.DE and EGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for EXX1.DE.
EXX1.DE is categorized as Financials Equities, while EGLN.L is Gold. EXX1.DE tracks EURO STOXX® Banks 30-15, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.52% for EXX1.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EXX1.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор