Сравнение EXV1.DE с WELK.DE
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Financials Equities funds - EXV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while WELK.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV1.DE returned 42.40%/yr vs 21.67%/yr for WELK.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for WELK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и WELK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у WELK.DE с доходностью 1.91%.
EXV1.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 42.40%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- 14.23%
WELK.DE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и WELK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 7.43% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 19.25% |
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 1.91% | 17.19% | 33.74% | 12.60% | 9.71% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and WELK.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between EXV1.DE and WELK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. WELK.DE — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
WELK.DE
Сравнение EXV1.DE c WELK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV1.DE | WELK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.42 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.51 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV1.DE | WELK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.00 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.33 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и WELK.DE
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки WELK.DE в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и WELK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | WELK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -20.08% | -62.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.66% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -20.08% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.71% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.64% | -3.18% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.05% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и WELK.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | WELK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.58% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 10.56% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 13.80% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 15.29% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 15.29% | +9.74% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и WELK.DE
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WELK.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и WELK.DE
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как WELK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and WELK.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.18% for WELK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и WELK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор