PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с IQQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с IQQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and IQQA.DE (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while IQQA.DE is a Dividend fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 14.23%/yr vs 7.33%/yr for IQQA.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for IQQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и IQQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у IQQA.DE с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции IQQA.DE по среднегодовой доходности: 14.23% против 7.33% соответственно.

EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
3.46%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
38.89%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%

IQQA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
2.01%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.88%
1 год
20.52%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и IQQA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		7.95%42.50%7.96%4.24%-13.42%23.41%-17.74%22.60%-11.42%10.01%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and IQQA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2006 г.

0.76

The correlation between EXV1.DE and IQQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с SPYW.DEIQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с EQDS.LIQQA.DE с VDIV.DEIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-B

Доходность на риск

EXV1.DE vs. IQQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c IQQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV1.DEIQQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.80

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.50

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.67

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

8.25

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV1.DE vs. IQQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQA.DE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и IQQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV1.DEIQQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.61

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.19

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и IQQA.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки IQQA.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и IQQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DEIQQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.30%

-71.63%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-7.83%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-12.87%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-24.69%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-42.23%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.54%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-22.73%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.54%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и IQQA.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DEIQQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.40%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

9.42%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

11.64%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

14.73%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

17.28%

+7.75%

Сравнение комиссий EXV1.DE и IQQA.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IQQA.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и IQQA.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности IQQA.DE в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		3.99%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and IQQA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQA.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQA.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while IQQA.DE is Dividend. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while IQQA.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.40% for IQQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и IQQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор