Сравнение EXV1.DE с FNCL
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - EXV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 17.48%/yr vs 13.35%/yr for FNCL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и FNCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как FNCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 17.48% против 13.35% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 53.47%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 30.44%
- 10 лет*
- 17.48%
FNCL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 15.69% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 2.37% | 1.30% | 39.05% | 10.68% | -6.85% | 45.01% | -10.25% | 34.56% | -9.38% | 5.24% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and FNCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between EXV1.DE and FNCL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. FNCL — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
FNCL
Сравнение EXV1.DE c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.72 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 1.76 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и FNCL
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -81.39%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.39% | -44.00% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.45% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -22.45% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -22.45% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -44.00% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.64% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -7.07% | -42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 5.52% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и FNCL
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.04% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 11.60% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 15.38% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.10% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.79% | +1.62% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и FNCL
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и FNCL
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FNCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.33% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.65% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and FNCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.08% for FNCL.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор