Сравнение EXV1.DE с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
EXV1.DE и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV1.DE или FNCL.
Основные характеристики
| EXV1.DE | FNCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.69% | 33.46% |
| Дох-ть за 1 год | 41.53% | 52.17% |
| Дох-ть за 3 года | 17.23% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 12.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.84% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 25.43 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 14.55% |
| Макс. просадка | -82.30% | -44.38% |
| Текущая просадка | -31.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXV1.DE и FNCL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и FNCL
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 29.69%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 4.84% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV1.DE и FNCL
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV1.DE c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и FNCL
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FNCL в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.65% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.42% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и FNCL
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и FNCL
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.