Сравнение EXV1.DE с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
EXV1.DE и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | -2.05% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 1.84% | 37.98% | -24.54% | 15.17% | -25.82% | 11.63% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -7.81% | 1.30% | 39.05% | 10.68% | -6.85% | 45.01% | -10.25% | 34.56% | -9.38% | 5.24% |
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как FNCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.07% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- 27.91%
- 10 лет*
- 13.82%
FNCL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -4.01%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV1.DE и FNCL
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. FNCL — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
FNCL
Сравнение EXV1.DE c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV1.DE | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | -0.18 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.10 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.27 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | -0.72 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV1.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.18 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.51 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.57 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между EXV1.DE и FNCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и FNCL
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.96% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и FNCL
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXV1.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -44.38% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -14.78% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -25.68% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -44.38% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -11.97% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.93% | -6.89% | -38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.98% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и FNCL
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 4.20% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.25% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 22.23% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 19.22% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 22.86% | +2.24% |