Сравнение EXSD.DE с HUBE.DE
EXSD.DE (iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)) and HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSD.DE tracks the STOXX Europe Mid 200 Index while HUBE.DE tracks the BUX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSD.DE returned 6.74%/yr vs 12.29%/yr for HUBE.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EXSD.DE charges 0.21%/yr vs 1.38%/yr for HUBE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSD.DE и HUBE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSD.DE показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у HUBE.DE с доходностью 21.71%.
EXSD.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.60%
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSD.DE и HUBE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSD.DE iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 11.85% | 20.71% | 5.80% | 15.08% | -18.91% | 18.43% | 0.93% | 29.02% | -12.03% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
Correlation
The correlation between EXSD.DE and HUBE.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSD.DE vs. HUBE.DE — Ранг доходности на риск
EXSD.DE
HUBE.DE
Сравнение EXSD.DE c HUBE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSD.DE | HUBE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.40 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.12 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSD.DE и HUBE.DE
Максимальная просадка EXSD.DE за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки HUBE.DE в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSD.DE и HUBE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSD.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.46% | -51.39% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -11.41% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -21.36% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -51.39% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.48% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -16.81% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.84% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSD.DE и HUBE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD.DE) составляет 3.28%, в то время как у Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EXSD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSD.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.86% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 16.50% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 20.28% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 24.65% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.99% | -5.35% |
Сравнение комиссий EXSD.DE и HUBE.DE
EXSD.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HUBE.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSD.DE и HUBE.DE
Дивидендная доходность EXSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как HUBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSD.DE iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 2.72% | 3.08% | 3.23% | 2.71% | 3.06% | 2.12% | 1.54% | 2.85% | 3.02% | 3.28% | 3.16% | 2.64% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSD.DE and HUBE.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSD.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSD.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.
EXSD.DE tracks STOXX Europe Mid 200 Index, while HUBE.DE tracks BUX Index. They also come from different issuers: iShares and Expat. Their fees differ too: 0.21% for EXSD.DE and 1.38% for HUBE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSD.DE и HUBE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор