Сравнение EXSA.DE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Invesco QQQ (QQQ).
EXSA.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или QQQ.
Основные характеристики
| EXSA.DE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 17.47% |
| Макс. просадка | -58.34% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и QQQ
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.02% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и QQQ
И EXSA.DE, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и QQQ
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.74% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и QQQ
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и QQQ
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.02%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.