Сравнение EXS2.DE с SXRV.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXS2.DE is a Europe Equities fund tracking the TecDAX®, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 9.01%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 9.01% против 21.24% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and SXRV.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.62 |
The correlation between EXS2.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
SXRV.DE
Сравнение EXS2.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.75 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 11.16 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.40 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.93 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.91 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -32.80% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -10.03% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -26.69% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -31.33% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -31.33% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.83% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -6.56% | -32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 3.38% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и SXRV.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.26% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 10.98% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.67% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.84% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.65% | -0.18% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и SXRV.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и SXRV.DE
Ни EXS2.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE is categorized as Europe Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. EXS2.DE tracks TecDAX®, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор