Сравнение EXS2.DE с LCUK.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXS2.DE returned 3.72%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -8.44% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and LCUK.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between EXS2.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
LCUK.DE
Сравнение EXS2.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.04 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 7.27 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.39 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -41.10% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -8.31% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -16.69% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -16.69% | -18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.84% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -5.66% | -33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.33% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и LCUK.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.62% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 10.28% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.17% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 14.12% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.10% | +2.37% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и LCUK.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и LCUK.DE
EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE tracks TecDAX®, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор