Сравнение EXPO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SCHD.
Основные характеристики
| EXPO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 32.33% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | -5.27% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.22% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 5.35 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 7.57% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 35.02% | 11.25% |
| Макс. просадка | -86.44% | -33.37% |
| Текущая просадка | -15.56% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между EXPO и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXPO показывает доходность 17.55%, а SCHD немного ниже – 17.47%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.22% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SCHD
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.07% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SCHD
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SCHD
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.