Сравнение EXPO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между EXPO и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SCHD
Основные характеристики
EXPO:
0.22
SCHD:
1.20
EXPO:
0.58
SCHD:
1.76
EXPO:
1.08
SCHD:
1.21
EXPO:
0.19
SCHD:
1.69
EXPO:
0.81
SCHD:
5.86
EXPO:
9.29%
SCHD:
2.30%
EXPO:
34.85%
SCHD:
11.25%
EXPO:
-86.44%
SCHD:
-33.37%
EXPO:
-25.13%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.28% против 10.86% соответственно.
EXPO
4.23%
-4.33%
-4.43%
6.06%
6.35%
17.28%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SCHD
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.24% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SCHD
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SCHD
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.