Сравнение EXPO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или SCHD.
Основные характеристики
| EXPO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.22% | 2.25% |
| Дох-ть за 1 год | -17.80% | 9.46% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 10.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.75% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 31.44% | 11.77% |
| Макс. просадка | -86.44% | -33.37% |
| Current Drawdown | -34.79% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между EXPO и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SCHD
С начала года, EXPO показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.75% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SCHD
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.33% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SCHD
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SCHD
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.