Сравнение EXPO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXPO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -5.99% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.25% соответственно.
EXPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -18.18%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 11.17%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EXPO
SCHD
Сравнение EXPO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.88 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.32 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.05 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.55 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.88 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.58 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EXPO и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и SCHD
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.86% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и SCHD
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -33.37% | -53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -12.74% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -16.85% | -28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -33.37% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.22% | -3.43% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -3.34% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 3.75% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и SCHD
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.33% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 7.96% | +15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 15.69% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 14.40% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 16.70% | +11.93% |