PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EXPEVOO
Дох-ть с нач. г.0.66%22.64%
Дох-ть за 1 год50.55%34.74%
Дох-ть за 3 года-3.50%11.37%
Дох-ть за 5 лет2.17%16.16%
Дох-ть за 10 лет7.13%13.81%
Коэф-т Шарпа1.242.84
Коэф-т Сортино1.783.79
Коэф-т Омега1.291.52
Коэф-т Кальмара0.943.05
Коэф-т Мартина3.3617.66
Индекс Язвы15.87%2.01%
Дневная вол-ть43.02%12.46%
Макс. просадка-82.73%-33.99%
Текущая просадка-28.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EXPE и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и VOO

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 22.64%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
12.17%
EXPE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0017.66

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
2.84
EXPE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и VOO

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и VOO

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
0
EXPE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и VOO

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
2.95%
EXPE
VOO