PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expedia Group, Inc. (EXPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EXPE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPE
Expedia Group, Inc.		-19.46%53.27%22.76%73.28%-51.53%36.50%22.89%-2.90%-4.96%6.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.14% соответственно.

EXPE

1 день
-1.39%
1 месяц
7.00%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
4.86%
1 год
36.87%
3 года*
33.33%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.28%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expedia Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXPE:
EXPE с BKNGEXPE с ABNBEXPE с BXPEXPE с AWAYEXPE с SPYEXPE с BEDZEXPE с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EXPE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPE
Ранг доходности на риск EXPE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.55

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.31

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между EXPE и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и VOO

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.74%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и VOO

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-33.99%

-48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.44%

-11.98%

-25.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.86%

-24.52%

-36.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.51%

-33.99%

-36.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-5.55%

-18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-3.72%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

2.55%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и VOO

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

5.34%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.09%

9.47%

+29.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.50%

18.11%

+32.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.37%

16.82%

+28.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

17.99%

+25.63%