Сравнение EXPE с VOO

С начала года, EXPE показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.61% против 12.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VOO в 1.38%

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.