PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EXPEFPURX
Дох-ть с нач. г.0.66%17.03%
Дох-ть за 1 год50.55%27.14%
Дох-ть за 3 года-3.50%7.05%
Дох-ть за 5 лет2.17%12.21%
Дох-ть за 10 лет7.13%10.99%
Коэф-т Шарпа1.242.69
Коэф-т Сортино1.783.74
Коэф-т Омега1.291.49
Коэф-т Кальмара0.942.14
Коэф-т Мартина3.3615.37
Индекс Язвы15.87%1.80%
Дневная вол-ть43.02%10.30%
Макс. просадка-82.73%-30.70%
Текущая просадка-28.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EXPE и FPURX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и FPURX

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
8.10%
EXPE
FPURX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
FPURX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в 15.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0015.37

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и FPURX

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
2.69
EXPE
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и FPURX

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
4.68%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%10.25%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и FPURX

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
0
EXPE
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и FPURX

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
2.11%
EXPE
FPURX