PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPE и FPURX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EXPE и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
815.05%
344.11%
EXPE
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.65

FPURX:

1.81

Коэф-т Сортино

EXPE:

1.01

FPURX:

2.51

Коэф-т Омега

EXPE:

1.17

FPURX:

1.33

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.50

FPURX:

0.93

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.55

FPURX:

10.75

Индекс Язвы

EXPE:

15.82%

FPURX:

1.74%

Дневная вол-ть

EXPE:

37.43%

FPURX:

10.35%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

EXPE:

-13.59%

FPURX:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции EXPE превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 8.15% против 4.46% соответственно.


EXPE

С начала года

21.71%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

44.65%

1 год

19.56%

5 лет

11.01%

10 лет

8.15%

FPURX

С начала года

17.35%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

4.12%

1 год

17.90%

5 лет

4.93%

10 лет

4.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.651.81
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.012.51
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.33
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.500.93
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.5510.75
EXPE
FPURX

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
1.81
EXPE
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и FPURX

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.29%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%10.25%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и FPURX

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.59%
-4.54%
EXPE
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и FPURX

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.09%
3.26%
EXPE
FPURX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab