PortfoliosLab logo
Сравнение EXPE с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPE и FPURX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPE и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.69%
290.54%
EXPE
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.42

FPURX:

-0.16

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.94

FPURX:

-0.11

Коэф-т Омега

EXPE:

1.13

FPURX:

0.98

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.39

FPURX:

-0.12

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.68

FPURX:

-0.42

Индекс Язвы

EXPE:

11.31%

FPURX:

6.11%

Дневная вол-ть

EXPE:

45.58%

FPURX:

15.66%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

EXPE:

-24.43%

FPURX:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции EXPE превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.85% соответственно.


EXPE

С начала года

-13.28%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.07%

5 лет

16.73%

10 лет

5.27%

FPURX

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-5.27%

1 год

-3.14%

5 лет

2.85%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPE: 0.42
FPURX: -0.16
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 0.94
FPURX: -0.11
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.13
FPURX: 0.98
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPE: 0.39
FPURX: -0.12
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPE: 1.68
FPURX: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.16
EXPE
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и FPURX

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FPURX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и FPURX

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-16.05%
EXPE
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и FPURX

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
8.94%
EXPE
FPURX