PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.19%
9.23%
EXPD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.59

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

EXPD:

-0.69

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

EXPD:

0.91

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.73

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

EXPD:

-1.60

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

EXPD:

7.33%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

EXPD:

19.67%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EXPD:

-15.54%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXPD имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.11%.


EXPD

С начала года

-12.07%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-12.45%

1 год

-13.24%

5 лет

8.68%

10 лет

10.92%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.592.07
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.692.76
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.39
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.733.05
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.6013.27
EXPD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59
2.07
EXPD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^GSPC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.54%
-1.91%
EXPD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^GSPC

Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
3.82%
EXPD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab