PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		-3.15%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXPD имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

EXPD

1 день
0.75%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
19.37%
1 год
19.49%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.04%
10 лет*
12.85%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expeditors International of Washington, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с WSTEXPD с SPYEXPD с CHRWEXPD с UVV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXPD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.41

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

6.61

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^GSPC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-56.78%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-12.14%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-25.43%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-33.92%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-5.78%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-10.75%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.60%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^GSPC

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.37%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

9.55%

+15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

18.33%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

16.90%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

18.05%

+6.83%