Сравнение EXPD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXPD имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.21%.
EXPD
-4.04%
1.52%
3.47%
3.99%
11.26%
11.79%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| EXPD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 12.23% |
| Макс. просадка | -58.07% | -56.78% |
| Текущая просадка | -7.82% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXPD и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXPD и ^GSPC
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и ^GSPC
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.