Сравнение EXI с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
EXI и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXI или XLV.
Основные характеристики
| EXI | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.30% | 7.17% |
| Дох-ть за 1 год | 28.54% | 14.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.51% | 10.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.77 | 6.00 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 10.61% |
| Макс. просадка | -62.60% | -39.18% |
| Текущая просадка | -2.42% | -7.75% |
Корреляция
Корреляция между EXI и XLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXI и XLV
С начала года, EXI показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXI имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции XLV немного впереди с 9.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и XLV
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXI c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и XLV
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.35% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.39% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.74% | 1.95% | 1.93% | 1.51% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и XLV
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и XLV
iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.