PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.45%/yr vs 9.48%/yr for XLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности EXI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.48% соответственно.

EXI

1 день
0.82%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.15%
1 год
22.67%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.45%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		11.79%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between EXI and XLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.63

Over the past year, the correlation between EXI and XLV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EXI и XLV

Секторы
EXI
XLV

Промышленность

92.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

2.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
XLV

-

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
XLV

-

Технологии

EXI
2.7%
XLV

-

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
XLV

-

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
XLV

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
XLV

-

Энергетика

EXI

-

XLV

-

Здравоохранение

EXI

-

XLV
100.0%

Недвижимость

EXI

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

EXI vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.72

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

3.73

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EXI и XLV

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-39.17%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.47%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-17.11%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-17.11%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-28.40%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.68%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.12%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.33%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и XLV

iShares Global Industrials ETF (EXI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 5.15% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.04%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.67%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.97%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.76%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.57%

+1.84%

Сравнение комиссий EXI и XLV

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и XLV

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.18%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EXI and XLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (5.15%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, EXI leads with 12.45% vs 9.48% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EXI has performed better with a 12.45% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.18% for EXI.

EXI is categorized as Industrials Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.08% for XLV.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор