Сравнение EXI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXI или FXAIX.
Основные характеристики
| EXI | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.30% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 28.54% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.51% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.77 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.16% |
| Макс. просадка | -62.60% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.42% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между EXI и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXI и FXAIX
С начала года, EXI показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и FXAIX
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и FXAIX
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.35% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.39% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.74% | 1.95% | 1.93% | 1.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и FXAIX
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и FXAIX
iShares Global Industrials ETF (EXI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.75% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.