PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHF.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHF.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHF.DE (iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - EXHF.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXHF.DE returned -1.98%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EXHF.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHF.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHF.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.

EXHF.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.03%
3 года*
2.53%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
-0.22%

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHF.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.61%1.93%1.59%7.50%-17.55%-2.72%3.54%4.66%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%

Correlation

The correlation between EXHF.DE and PR1R.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between EXHF.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EXHF.DE:
EXHF.DE с EXHB.DEEXHF.DE с XGEZ.DEEXHF.DE с SECD.DEEXHF.DE с DBXP.DEEXHF.DE с EL4S.DEEXHF.DE с EUNL.DEEXHF.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с SYB3.DE

Доходность на риск

EXHF.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHF.DE
Ранг доходности на риск EXHF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHF.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHF.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.02

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.00

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.03

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.08

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHF.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHF.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PR1R.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHF.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHF.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.09

+0.58

Просадки

Сравнение просадок EXHF.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка EXHF.DE за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHF.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHF.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-22.33%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-3.38%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-4.09%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-21.46%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-13.94%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-10.28%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHF.DE и PR1R.DE

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EXHF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHF.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.78%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.64%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.38%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.34%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.92%

-0.88%

Сравнение комиссий EXHF.DE и PR1R.DE

EXHF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHF.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность EXHF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.61%1.74%1.03%0.51%0.63%0.62%0.66%0.75%0.75%1.51%1.87%2.45%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXHF.DE and PR1R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EXHF.DE.

EXHF.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EXHF.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHF.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор