PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH3.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH3.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXH3.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 1.45%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH3.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции EXH3.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 21.24% соответственно.

EXH3.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.61%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.07%
1 год
-8.05%
3 года*
-5.22%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
1.45%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH3.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		0.79%0.44%-10.82%-2.05%-13.20%22.57%-6.15%29.56%-7.32%12.78%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between EXH3.DE and SXRV.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.42

The correlation between EXH3.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXH3.DE:
EXH3.DE с VUSA.ASEXH3.DE с SPYC.DEEXH3.DE с WELM.DEEXH3.DE с WELW.DEEXH3.DE с XUCS.DEEXH3.DE с EUNL.DEEXH3.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

EXH3.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH3.DE
Ранг доходности на риск EXH3.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH3.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH3.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.40

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.20

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.75

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.16

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH3.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH3.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH3.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH3.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.40

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.93

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

1.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.91

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EXH3.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH3.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-32.80%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.03%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-26.69%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-31.33%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.20%

-31.33%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-0.83%

-23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.56%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.38%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH3.DE и SXRV.DE

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH3.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.26%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.98%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.67%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

19.84%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

19.65%

-5.24%

Сравнение комиссий EXH3.DE и SXRV.DE

EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH3.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		2.16%2.10%2.16%1.70%1.56%0.88%1.45%1.46%1.70%2.08%2.45%2.52%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXH3.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.

EXH3.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор