Сравнение EXH3.DE с QDVE.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH3.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 1.45%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXH3.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 26.04% соответственно.
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 12.78% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and QDVE.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between EXH3.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
QDVE.DE
Сравнение EXH3.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH3.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.14 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.31 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH3.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.40 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.10 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -31.45% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -15.59% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -29.83% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -29.83% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | -31.45% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -3.08% | -21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.80% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 5.91% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) составляет 5.17%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.12% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 14.85% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 20.42% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.71% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 21.73% | -7.32% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и QDVE.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH3.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор