Сравнение EXH3.DE с NQSE.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH3.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH3.DE returned -3.23%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -5.88% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and NQSE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between EXH3.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
NQSE.DE
Сравнение EXH3.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH3.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.08 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.77 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.28 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -37.67% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.87% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -22.40% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -37.67% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -0.84% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.56% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 3.40% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и NQSE.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.75% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 11.99% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.05% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 20.91% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 21.54% | -7.13% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и NQSE.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH3.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор