PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH3.DE с DFOP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH3.DE с DFOP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and DFOP.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist) are both Consumer Staples Equities funds tracking the STOXX® Europe 600 Food & Beverage, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 1.45%/yr vs 2.50%/yr for DFOP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for DFOP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH3.DE и DFOP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у DFOP.DE с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции EXH3.DE уступали акциям DFOP.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.50% соответственно.

EXH3.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.61%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.07%
1 год
-8.05%
3 года*
-5.22%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
1.45%

DFOP.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.87%
1 год
-5.53%
3 года*
-1.99%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH3.DE и DFOP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		0.79%0.44%-10.82%-2.05%-13.20%22.57%-6.15%29.56%-7.32%12.78%
DFOP.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist		-2.24%5.99%-3.88%-2.06%-13.09%23.08%-6.16%29.47%-7.36%12.34%

Correlation

The correlation between EXH3.DE and DFOP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.91

The correlation between EXH3.DE and DFOP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXH3.DE:
EXH3.DE с VUSA.ASEXH3.DE с SPYC.DEEXH3.DE с WELM.DEEXH3.DE с WELW.DEEXH3.DE с XUCS.DEEXH3.DE с EUNL.DEEXH3.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с DFOP.DE:
DFOP.DE с SC04.DEDFOP.DE с WELM.DEDFOP.DE с EXV5.DEDFOP.DE с 3SUE.DEDFOP.DE с ESIS.DEDFOP.DE с SPYR.DEDFOP.DE с XDWS.DE

Доходность на риск

EXH3.DE vs. DFOP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH3.DE
Ранг доходности на риск EXH3.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
DFOP.DE
Ранг доходности на риск DFOP.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFOP.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFOP.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFOP.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFOP.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFOP.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH3.DE c DFOP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH3.DEDFOP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.56

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.49

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.98

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH3.DE vs. DFOP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH3.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFOP.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH3.DE и DFOP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH3.DEDFOP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EXH3.DE и DFOP.DE

Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки DFOP.DE в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и DFOP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH3.DEDFOP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-30.33%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.83%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-13.58%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-21.98%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.20%

-30.33%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-16.70%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.05%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.90%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH3.DE и DFOP.DE

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFOP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH3.DEDFOP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.63%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.46%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.92%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

13.34%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

14.09%

+0.32%

Сравнение комиссий EXH3.DE и DFOP.DE

EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFOP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH3.DE и DFOP.DE

Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DFOP.DE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFOP.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist		1.43%1.40%1.94%1.47%2.06%1.46%2.31%1.65%2.35%0.84%0.00%0.00%
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		2.16%2.10%2.16%1.70%1.56%0.88%1.45%1.46%1.70%2.08%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EXH3.DE and DFOP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFOP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFOP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.

Both ETFs track STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.30% for DFOP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и DFOP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор