Сравнение EXEL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelixis, Inc. (EXEL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXEL и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXEL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.48% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции EXEL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 26.95% против 31.58% соответственно.
EXEL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 26.95%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. SMH — Ранг доходности на риск
EXEL
SMH
Сравнение EXEL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.32 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.92 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.39 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 19.22 | -17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.32 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EXEL и SMH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и SMH
EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и SMH
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXEL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -84.96% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -15.95% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.47% | -45.30% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -45.30% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -8.02% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -41.35% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 4.47% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и SMH
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.20%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXEL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 11.74% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 24.02% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 36.88% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 34.68% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 32.29% | +12.59% |